مدت زمان همکاری با بانکمیزان بدهی مشترینوع وثیقه ارائه شدهمعدل مانده حسابسابقه چک برگشتیسابقه بدهی پرداخت نشدهمدت زمان بازپرداخت تسهیلاتنسبت جارینسبت آنیسودانباشته به کل دارایی هاارزش ویژهفروش به کل دارایی هانسبت مالکانهA1A2B3A4A5B6A7A8A9A10A11A12A13
جدول (۴-۱۲)
همانگونه که مشاهده می شود در گام پنجم، کلیه ضرایب مدل در سطح معنی داری ۵ درصد بر اساس آزمون والد معنی دار می باشند. بر اساس نتایج تخمین مدل افزایش مدت زمان همکاری مشتری با بانک (A1) تاثیر منفی بر احتمال قصور مشتری دارد، همچنین مشتریانی که دارای سابقه خوب در بازپرداخت تعهدات قبلی/نداشتن سابقه بدهی سرسید شده پرداخت نشده (B6) می باشند احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ایشان کمترمی باشد، همچنین افزایش نسبت آنی (A9) که شاخصه مورد نظر در مورد نسبت نقدینگی می باشد نیزتاثیر منفی بر احتمال کوتاهی مشتری در بازپرداخت تسهیلات دریافتی دارد و نیز افزایش نسبت مالکانه (A13) که شاخصه مورد نظر در مورد نسبت سرمایه گذاری می باشد تاثیر منفی بر احتمال کوتاهی مشتری در بازپرداخت تسهیلات دریافتی دارد و در نهایت داشتن سابقه چک برگشتی (A5) تاثیر مثبت بر احتمال کوتاهی مشتری در بازپرداخت تسهیلات دریافتی دارد و ریسک آنرا بالا می برد.
بنا بر توضیحات فوق، بطور کلی نتایج تحقیق بیشتر به ۵ متغیر اشاره شده بستگی دارد، لذا با توجه به داده هایی که از نمونه مورد نظر تحقیق (مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی )بدست آمده می توان مدل لوجستیک برآوردی بهینه زیر را برای پیش بینی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان بر اساس ضرایب معنی دار متغیر های مستقل تحقیق در بانکهای ملت و ملی معرفی نمود :
از رابطه بالا احتمال عدم بازپرداخت وام ( ریسک اعتباری ) توسط مشتریان محاسبه می شود. بدین ترتیب، افزایش متغیرهایی که دارای ضریب منفی هستند باعث کاهش P و افزایش متغیرهایی که دارای ضریب مثبت هستند باعث افزایشP می شود.
۴-۳) تحلیل اثرات نهایی هر یک از متغیر ها بر احتمال کوتاهی در بازپرداخت:
ستون آخر از جدول بالا یعنی (Exp(B)) تاثیر نهایی افزایش رخداد یک نسبت به صفر یعنی احتمال بدحسابی به خوش حسابی ( یا بالعکس) را به ازای یک واحد افزایش ( یا کاهش ) نشان میدهد. همانگونه که مشاهده می شود به ازای یک واحد افزایش در مدت زمان همکاری با بانک، میزان بخت مشاهده یک نسبت به صفر برابر با ۴/۷۷ درصد است (احتمال مشاهده صفر به یک در حدود ۵/۱ برابر است) و نیز به ازای افزایش یک واحد در نسبت آنی میزان بخت مشاهده یک نسبت به صفر برابر با ۷/۱۷ درصد است ( احتمال مشاهده صفر به یک در حدود ۵/۵ برابر است )و با یک واحد افزایش در نسبت مالکانه میزان بخت مشاهده یک نسبت به صفر برابر با ۰۵/۰ درصد که احتمال بسیار کوچکی است. به عبارتی دیگر با افزایش در مدت زمان همکاری با بانک، نسبت آنی و نسبت مالکانه، احتمال نکول وام ها کم می شود. بر این اساس مشتریانی که دارای سابقه همکاری بیشتری با بانک می باشند و نیز از نسبت آنی و مالکانه بالاتری برخوردارند، ریسک اعتباری کمتری را نسبت به سایر مشتریان دارا هستند.
همچنین با افزایش یک واحدی متغیرهای چک برگشتی و نحوه بازپرداخت قبلی نسبت یک ها ( بد حساب) به صفرها ( خوش حساب ها ) به ترتیب ۲۶۹ و ۱۵۹ برابر میشود. می توان نتیجه گرفت که سابقه داشتن چک برگشتی می تواند نشانه ای از بدحسابی مشتریان باشد و در خصوص سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده، نتایج نشان می دهد که مشتریان دارای سابقه بد حسابی از احتمال نکول بالاتری (به میزان ۱۵۹برابر) نسبت به مشتریان دارای سابقه خوش حسابی برخوردارند.
۴-۴) نتایج آزمونهای اقتصادسنجی :
همانطور که بیان گردید میزان R2 کاکس – اسنل برابر با ۶۱/۰ است و این مقدار در عمل مقداری قابل توجه است ( این معیار شبیه به ضریب تعیین در رگرسیون معمولی است و مقادیر نزدیک به یک حاکی از معنی‌داری شدیدتر الگو خواهند بود).
